Как составить портфель торговых систем

Грамотно построенная, а также тщательно протестированная торговая система является по своей сути активом, в который все люди инвестируют свои деньги. Именно поэтому построение портфеля торговых систем представляет собой не менее важную задачу для трейдера, чем создание портфеля акций для инвестора. При этом все торговцы ценными бумагами разделяются на две группы: трейдеры, которые покупают ценные бумаги лишь для того, чтобы их продать подороже и инвесторы, покупающие акции, чтобы обладать долей акций в хорошей фирме.

Инструкция

1. Рынок может быть трендовым (который имеет направленное движение) и флетовым (окончательное движение цен). При составлении портфеля торговых систем желательно учитывать, чтобы работали обе системы (как трендовые, так и флетовые).
2. По возможности применяйте разные виды анализа рынка. Необходимо обратить внимание на то, какие инструменты применяются для создания торговой системы. При этом можно иметь целых пять торговых систем, которые построены на скользящих средних, но лучше все-таки использовать принципиально разные инструменты. Например, можете использовать фигуры технического анализа, фракталы, трендовые линии, каналы, волны Эллиота, свечной анализ.
3. Во флетовой системе кроме индикаторов Стохастик и RSI также можете применять обычные или горизонтальные ценовые каналы, свечной анализ, фибо-уровни и фракталы. Однако не нужно использовать все подряд. Выберите только те, которые вам являются наиболее понятными, на основе которых вы сможете построить прибыльную торговую систему.
4. Стратегии должны быть разработаны для разных акций. К примеру, если ваша торговая система будет построена на основе средних скользящих, то в этом случае лучше не торговать лишь акциями одной компании, а нужно доработать свою торговую систему под акции других компаний. Таким образом, даже если одна акция пройдет против вас, то остальные, скорее всего, этого не сделают.
5. Управление капиталом. Заранее точно определите максимальные просадки каждой системы, при которых торговля будет временно приостанавливаться. Выделите необходимый процент капитала на каждую отдельную торговую стратегию. А при необходимости меняйте торговый лот.
6. Используйте трендовую стратегию. Когда цена во флете находится уже довольно давно и вы ожидаете, что будет пробой канала, проведите следующую тактику: вместо того, чтобы полным лотом на рынке купить например 100 акций, разбейте позицию на 2 равные части (по 50 акций). То есть, в момент прорыва канала купите 50 акций и немного позже приобретите еще 50 акций, пусть даже по менее выгодной цене. Таким образом в случае ложного прокола вы получите стоп-лот не на все 100 акций, а только на 50.