Историю Малаги можно проследить по городской архитектуре. Одним из наиболее посещаемых туристами мест являются Руины древнеримского театра и дворец Алькасаба, построенный арабами в 11 веке. Во дворце огромное количество двориков, похожих на бесконечные лабиринты, причудливых фонтанов, пальм и разнообразных цветов. Через специальный проход, имеющийся на территории дворца, можно попасть в Хибральфаро – крепость, которую арабы называли «маяком на утесе».
Красивым архитектурным памятником является Кафедральный собор, в котором смешались различные стили – от готического до барокко.
Дом, в котором родился Пабло Пикассо, расположен в центре Малаги. Сейчас это музей, посвященный жизни мастера и его творчеству. Рядом находятся еще два музея – Музей механического искусства и Музей миниатюр.
Тем, кто интересуется корридой, будет интересно побывать на арене Ла Малагета, которая сегодня является историко-художественным комплексом. Здесь можно увидеть костюмы тореадоров и другие предметы из мира корриды, обязательно нужно посетить Музей тореро Антонио Ордоньеса.
Нельзя забывать, что Малага – это курорт. Здесь имеются прекрасные пляжи на любой вкус. Пляж Малагета не только красив, но и интересен тем, что песок для него привезли из Сахары. Пляж Сан-Андрес идеально подходит для активного отдыха, а пляж Педрегалехо позволяет окунуться в атмосферу рыбацкой деревушки.