Наиболее популярный персонаж Саши Барона Коэна – рэппер Али Джи, кокни из пригорода Ист-Энда, о котором был снят фильм «Али Джи в парламенте». В образе MC Коэн также озвучил лемура из мультфильма «Мадагаскар». Али Джи – не только рэппер, но и журналист, а также ведущий телепрограммы для подростков, в которой он проводит интервью на остросоциальные темы с виднейшими общественными деятелями Великобритании. Али Джи одевается как джанглист, представитель музыкально-имиджевой субкультуры, возникшей в 90-х годах на волне увлечения драм-энд-бейсом.

Другой вымышленный персонаж и также журналист – Борат Сагдиев. Борат – журналист из Казахстана, расист, сексист и гомофоб. О нем был снят псевдодокументальный фильм «Борат: культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». Интересно, что этот персонаж появлялся в эпизоде фильма об Али Джи. По сюжету Борат отправляется в путешествие по США и общается с различными людьми с целью создания документального фильма. В США он смотрит эпизод сериала «Спасатели Малибу», влюбляется в Памелу Андерсен и решает жениться на ней.

Следом за «Боратом» вышел фильм «Бруно» об австрийском гомосексуалисте и ведущем fashion-шоу. Телеведущего Бруно выгоняют с работы, и он вместе со своим ассистентом и бойфрендом Лутцем отправляется покорять Америку. В ходе фильма он пробует самые разные способы прославиться и в конце концов решает, что ему нужно стать натуралом. Однако это ему не удается…

Наконец, последний фильм с Коэном вышел весной 2012 года – это как всегда скандальная комедия «Диктор». В пресс-релизе картину представили как «героическую историю североафриканского диктатора, рискующего своей жизнью, чтобы демократия никогда не пришла в его так любовно угнетаемую страну». Главный герой – адмирал-генерал Хаффаз-Аладин, правитель-диктатор Вади, страны на севере Африки, богатой нефтью, который едет в США на заседание ООН. Фильм был запрещен к показу в Белоруссии, Таджикистане, Азербайджане, Туркмении и ряде других стран.

Все фильмы, кроме «Али Джи в парламенте», были сняты Лари Чарльзом, комедию об Али Джи снял Марк Майпод.