Почти все языки поддерживают компиляцию из командной строки. Даже Visual Basic. В это случае ничего скачивать не нужно. Но этим никто не занимается.
Для нормально работы над программой понадобится среда разработки (IDE). В зависимости от того, на чём будет запускаться игра, нужно выбрать язык программирования и соответствующую среду разработки.
Допустим вы хотите сделать игру под Android, тогда код будет писаться на Java, а среда разработки - Android Studio.